تربيع r - المتاجرة النظام

R-سكارد (R2) عندما يرتفع مستوى R-سكارد عند المستويات القصوى، يمكن اعتبار الموقف قصير المدى مقابل الاتجاه السائد. على سبيل المثال، يمكن اعتبار الموقف القصير البيع أو الافتتاح، عندما يكون الميل إيجابيا ويتم التغلب على 0.80 نقطة بواسطة R-سكارد ثم يبدأ في الانخفاض. قد تجد الكثير من الطرق لاستخدام مخرجات الانحدار الخطي من R - التربيع والانحدار في أنظمة التداول. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول R - سكارد، وقراءتها في كتاب المتداول الفني الجديد كتبه ستانلي كرول وتوشر تشاند. أدوات أمب الروابط: كوبي 2005mdash2016 فوريكسريالمترادينغ سيستيم الانحدار و R - تربيع، معا مرة أخرى تأكيد اتجاه السعر من قبل باربرا ستار، دكتوراه هيريس تقنية باستخدام الانحدار الخطي المنحدر و R - التربيع لتأكيد اتجاه السعر. L الانحدار الخطي هو طريقة إحصائية يستخدمها بعض التجار لتصفية ثابت، أو الضوضاء، التي أنشأتها حركة الأسعار يوما بعد يوم أو شريط إلى بار. باستخدام طريقة المربعات الصغرى، فإنه يقلل من مقدار الانحراف بين قيم الأسعار لتحديد أفضل خط صالح. في مقال سابق لأصناف السلع، أظهرت أن تطبيق مؤشر الانحدار الخطي للسعر يخلق فرصا أقل للتداول والمزيد من الفرص التجارية من المتوسط ​​المتحرك بنفس الطول. كما أن مؤشر الانحدار الخطي مفيد للكشف عن تحولات الأسعار، فإن اثنين من النواتج الأخرى المستمدة من الانحدار الخطي يمكن أن يحمل قيمة متساوية للتجار. في هذه المقالة سوف أعرض اثنين من المؤشرات أقل شهرة، R - التربيعية والانحدار الانحدار الخطي، والتي يمكن أن تكون بمثابة مساعد مفيدة عند تحديد اتجاه السعر واتجاه السعر. R - تربيع هو مقياس الارتباط. وهو يقيس نسبة التباين المفسر بين الانحدار الخطي والبيانات الأساسية التي يتتبعها. بالنسبة للتجار يعني أن حساب التربيعية يحدد مدى ارتباط مؤشر الانحدار الخطي مع حركة السعر الأساسية كلما ارتفعت قيمة المربعة، كلما زاد الارتباط مع عنصر الاتجاه السعري. يمكن العثور على الرمز إسيغنال في الشريط الجانبي 1، رمز إسيغنال للمربع التربيعي. ويؤدي طول معلمة الاسترجاع المختار دورا في تحديد المستوى الرقمي الذي يفترض فيه R-سكارد علاقة إيجابية مع الانحدار الخطي الكامن وحركة السعر عند مستوى الثقة 95 الإحصائي كلما قلت المدة r - التربيعية كلما كانت أعلى r - مربع المستوى المطلوب. على سبيل المثال، تصل فترة التربيع 10-r إلى ارتباط إيجابي عند مستوى 0.40، في حين أن فترة 50 فقط تحتاج إلى تجاوز مستوى 0.08. وفي حين لا توجد معلمة افتراضية قياسية لطول المربعة في التداول، ينبغي أن تتوافق مع طول الانحدار الخطي الأساسي. أجد أن مؤشر المربعة التربيعية من 20 إلى 30 فترة يعمل بشكل جيد لأغراض التداول في نهاية اليوم. يتم استخدام مربع R-20 فترة، والتي تصل إلى ارتباط إيجابي في 0.20، في جميع الأمثلة في هذه المقالة. التحركات R-سكارد على مقياس من صفر إلى 1.0. يشير ارتفاع مربع التربيع إلى قوة الارتباط مع السعر الذي يتجه، في حين أن انخفاض القراءات التربيعية تشير إلى وجود ضعف أو ضعف في الارتباط بين الانحدار الخطي والسعر. الرسم البياني للسعر من نيكور في الشكل 1 يحتوي على تراكب الانحدار الخطي 20 فترة على السعر ومؤشر المربعة التربيعية لمدة 20 في اللوحة السفلية. تظهر الأسهم الحمراء على الرسم البياني للسعر عند ارتفاع مؤشر التربيع الصاعد أو تجاوز مستويات 0.20 قليلا. الشكل 1: R-سكوارد مع نيكور. اللوحة العليا هي مخطط لنيكور. تحتوي اللوحة السفلية على مؤشر مربعة مربوط لمدة 20. تظهر الأسهم اتجاه حركة السعر الذي يتوافق مع ارتفاع مربع التربيعي والمستطيلات تحديد حركة السعر خلال هبوط R - التربيع. بشكل عام، عندما يرتفع مربع التربيع من مستوى منخفض (على سبيل المثال، صفر، 0.01، أو 0.02)، فإنه بمثابة تنبيه أن السعر قد يكون إدخال أو استئناف حالة تتجه. على الرسم البياني نيكور، تظهر الأسهم الزرقاء على المؤشر التالي نقاط 1 و 2 و 3 ارتفاع مربع التربيعي. ومع ذلك، وكما توضح الأسهم على الرسم البياني للسعر أيضا، فإن ارتفاع مربع التربيعية لا يتوافق بالضرورة مع ارتفاع الأسعار. من المستويات المنخفضة عند 1 و 3 ارتفع المؤشر كما كان السعر، ولكن لم يكن هذا هو الحال في النقطة 2، عندما كان ارتفاع مربع التربيع يليه انخفاض الأسعار. . تابع في عدد ديسمبر من التحليل الفني للسلع أمبير السلع مقتطفات من مقال نشرت أصلا في عدد ديسمبر 2007 من التحليل الفني لمخزون السلع السلع أمب. كل الحقوق محفوظة. كوبيرايت 2007، تيشنيكال أناليسيس، Inc. العودة إلى ديسمبر 2007 كونتنتسث تشارتيست لرس R-سكارد ذي 95 سولوتيون 100802 02:35:00 بيإم يست بواسطة رودي تيسيو لا، هذا ليس له علاقة بشيرلوك هولمز. لديها الكثير للقيام به مع الانحدار الخطي المنحدر، R - التربيع، وكيف مجتمعة يمكن أن أقول لكم ما إذا كان الاتجاه قوي. وتشير معظم المؤشرات إلى ما إذا كان السهم قد أصبح (أو يتصرف) صعوديا أو هبوطيا. ومع ذلك، فإنها لا تعبر عن مدى موثوقية المؤشر، ولا مدى قوة هذا الاتجاه. ماذا عن المؤشر الذي يعطي احتمال 95 أن الاتجاه قوي واحد، شريطة أن يتم استيفاء المعلمات أهمية سلوب يوفر أسلوب الانحدار الخطي العديد من النواتج المفيدة للتحليل الفني، واحد منها هو المنحدر. ويبين المنحدر كم من المتوقع أن تتغير أسعار كل وحدة من الوقت 8212 وهذا هو، مدى سرعة الأسعار قد تتغير. يشير المنحدر الحاد إلى معدل سريع للتغيير. يشير المنحدر الضحل إلى بطء معدل التغيير. عندما يصبح الميل من الاتجاه الأول إيجابيا بشكل ملحوظ، يمكنك فتح موقف طويل مع بعض التأكيد بأن الاتجاه سيستمر. عندما يصبح المنحدر أولا سلبيا بشكل ملحوظ، يمكنك إغلاق موقف طويل، أو فتح موقف قصير، لأسباب مماثلة. ومع ذلك، في حين أن المنحدر يعطيك اتجاه الاتجاه (سواء كانت إيجابية أو سلبية)، مثل العديد من المؤشرات الأخرى أنه لا يعطي أي مقياس لمدى قوة هذا الاتجاه. ومن المفيد، بالتالي، النظر في المنحدر بالنسبة إلى r - squared، مما يدل على قوة هذا الاتجاه. ارتفاع قيمة r - ququared، جنبا إلى جنب مع منحدر إيجابي أو سلبي عالية، ويعطيك بعض الثقة أن اتجاه قوي يتطور. على الرغم من أنه من المفيد أن نعرف قيمة r - squared، من الناحية المثالية، يجب عليك استخدام r - squared بالترادف مع المنحدر. قد لا ترتفع قيم r - squared المرتفعة المصحوبة بمنحدر صغير الفائدة على التجار على المدى القصير. ومع ذلك، قد تكون قيمة R - squared عالية يرافقه قيمة المنحدر كبيرة ذات فائدة كبيرة. يمكن استخدام المؤشر r-سكوارد بنجاح كمؤشر مؤكد. وتتطلب المؤشرات القائمة على الزخم مثل مؤشر ستوكاستك، ومؤشر القوة النسبية، ومؤشر قناة السلع الأساسية (تسي)، وما إلى ذلك، وأنظمة المتوسط ​​المتحرك، تأكيد الاتجاه لكي تعتبر موثوقة. R-سكوارد يوفر وسيلة لقياس قوة اتجاهات الأسعار. إذا كان r - squared أعلى من قيمته الحرجة ويصل صعودا، يمكنك أن تكون 95 واثقا من وجود اتجاه قوي. عند استخدام المؤشرات القائمة على الزخم، يجب عليك فقط تداول مستويات أوفيربوتيوفرزولد إذا كنت قد حددت أن الأسعار هي الاتجاه أو الضعف (أي أن الأسعار لديها انخفاض أو خفض قيمة r - ququared). كن على علم بأنه في سوق تتجه بقوة، يمكن أن تظل الأسعار في ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترات طويلة. لذلك، قد تحتاج إلى مراجعة أي أنظمة التداول التي تعتمد بشكل صارم على مستويات أوفيربوتيوفرزولد، والنظر في إضافة لرس r - squared المؤشرات. كيف تستخدم تكنولوجيا المعلومات الشكل 1 يبين قيمة r - squared المستخدمة لتحديد متى يكون الاتجاه كبيرا. ويبين هذا الجدول قيم r - squared المطلوبة لمستوى ثقة 95 في فترات زمنية مختلفة. على سبيل المثال، إذا تحول منحدر الفترة 14 مؤخرا من السلبية إلى الإيجابية (أي أنه قد تجاوز فوق الصفر)، قد تفكر في شراء عندما r - squared الصلبان فوق مستوى 0.27. لتحديد ما إذا كان الاتجاه ذو دلالة إحصائية لخط الانحدار الخطي x - period معين، مؤامرة مؤشر r-squared لنفس الفترة الزمنية والرجوع إلى الجدول. إذا كانت القيمة أصغر من القيم الحرجة المعروضة، يجب افتراض أن الأسعار لا تظهر أي اتجاه ذي دلالة إحصائية. الشكل 1: R - التربيع. هنا ترى القيم المستخدمة لتحديد متى يعتبر الاتجاه كبيرا. وقد سلطت الضوء على الفترتين 14 و 30 يوما، التي سأعرضها. (لحساب القيمة الحرجة لأي فترة زمنية، راجع الشريط الجانبي، r - squared criteria. quot) تشير الفترة إلى أي فترة زمنية تستخدمها في تحليل المخطط. إذا كنت تخطط الخرائط اليومية، وسوف تكون الفترة الخاصة بك في أيام. إذا كنت تآمر البيانات الأسبوعية، وسوف تكون الفترة الخاصة بك في أسابيع. إن معلمات منحنى الانحدار الخطي هي عدد الفترات الزمنية التي يجب استخدامها عند حساب المؤشر وحقل السعر (أي الفتح أو الارتفاع أو الانخفاض أو الإغلاق أو حتى المتوسط ​​مثل (هل) 2). المعلمة ل r - squared هي مجرد الفترة الزمنية، والتي، بطبيعة الحال، يجب أن تتطابق مع المنحدر. قد تفكر في فتح موقف على المدى القصير مقابل الاتجاه السائد عند مراقبة المنحدر تقريب قبالة في المستويات القصوى. على سبيل المثال، إذا كان المنحدر عند مستوى مرتفع نسبيا ويبدأ في التراجع، قد تفكر في إغلاق موضعك الطويل أو فتح موضع قصير. قد تفكر في فتح موقف على المدى القصير مقابل الاتجاه السائد عند مراقبة r - squared تقريب قبالة في مستويات المتطرفة. على سبيل المثال، إذا كان الميل إيجابيا و r - squared أعلى من 0.80 ولكن يبدأ في الانخفاض، قد تفكر في بيع أو فتح موقف قصير. الشكل 2، مخطط عب، مرتبط مع متوسط ​​متحرك لمدة 14 يوما. وتظهر السهام معبر المنحدر فوق الصفر و r - squared العبور فوق عتبة 0.27. هذا النمط يبشر بالخير للاتجاه الصعودي المستمر، الذي استمر نحو ثلاثة أشهر. لا يوجد نظام معصوم، ولكن سيكون هناك دائما إشارات خاطئة. لاحظ في النقطة العاشرة أنه يتعين اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بإدارة الأموال. إذا كان لديك نظام ميكانيكي أغلق موقفك الطويل على انخفاض نسبة ثابتة في السعر، فقد تكون قد خفضت أرباحك قصيرة. إذا كنت مراقبة السعر باستخدام المؤشرات المفضلة لديك للتأكيد ولم يتم إعطاء أي إشارة بيع، قد تكون قد حصلت الماضي خلل. لاحظ أيضا في كانون الثاني / يناير أن المنحدر عبر حاجز الصفر، مما يدل على اتجاه هبوطي. وأعقب ذلك معبر R-سكوارد فوق عتبة عند زاوية حادة، مما يدل على اتجاه قوي (يعمل في أي اتجاه). سقطت شركة آي بي إم بالقرب من 20 في أسبوعين. الشكل 2: مؤشرات لرسر-14 فترة. لاحظ عمل السعر عندما يتم تجاوز مستويات العتبة. في الشكل 3 ترى الرسم البياني لشركة إنتل (إنتك) مع المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما عرض. مرة أخرى، تظهر الأسهم مؤشرات تعبر فوق الصفر وعتبة 0.13. هذا النمط يفترض الاتجاه الصاعد لطيفة استمرت نحو ثلاثة أشهر ونصف مع 40 مكاسب. الشكل 3: 30-فترة مؤشرات لرسر مربع. كنت قد حققت 40 مكسب خلال فترة ثلاثة أشهر ونصف. في حين أن هذه المخططات تظهر اتجاها لطيفا بعد تأكيد المنحدر r - squared الجمع، سيكون من المثير أن يكون التمرير من خلال محفظتك للعثور على هذه أنماط الرسم البياني. بدلا من ذلك، كنت ترغب في إعداد البحث عن تلك الأسهم التي تظهر أنماط. وفيما يلي مثال يستخدم وظيفة ميتاستوكس استكشاف. يمكن إعداد عمليات بحث مماثلة في العديد من البرامج الأخرى مثل ترادستاتيون و إيق ترادينغكسيرت برو و TC2000. وظيفة استكشاف في ميتاستوك يسمح سبعة أعمدة من المعلمات، جنبا إلى جنب مع مرشح الذي يحدد منطق للبحث. قمت ببناء بحثي على سعر الإغلاق لإعداد الاستكشاف التالية. منطق البحث لمدة 14 فترة هو: تصفية: ColBgt0 و ColCgt0.27 و كولغتكولد منطق البحث لمدة 30 يوما هو نفسه، باستثناء استبدال 30 لمدة 14، و 0.13 ل 0.27. الشكل 4 هو لقطة من استكشاف لمدة 14 يوما. من قائمة من 37، فقط هذه الأسهم التقى المعلمات من المرشح. كولا يظهر سعر الإغلاق في تاريخ الاستكشاف، ويبين كولب القيم المنحدر (كل ما فوق الصفر)، كولك يظهر قيمة r - squared (كل ما فوق 0.27)، و كولد يظهر الأم قيمة r - squared. المرشح يزيل أي الأسهم من القائمة التي r - squared قيمة أقل من يوم أمس. الأسهم المتبقية هي تلك للتحقق لمعرفة ما إذا كانت المؤشرات المفضلة لديك تأكيد لرس r - squared المؤشرات. مقارنة سريعة من كولد مقابل كولك يمنحك رؤساء متابعة الأسهم التي r-سكوارد زادت أكثر في يوم واحد (على سبيل المثال، كفس). الشكل 4: نتائج الاستكشاف لمدة 14 فترة لرسر مربع. لاحظ أن فقط عدد قليل من الأسهم تلبية المعلمات من المرشح. لاحظ أن قراءة R-سكوارد مرتفعة بشكل غير عادي (على سبيل المثال، 0.8) قد تشير إلى حالة ذروة شراء وانهيار محتمل. إذا كانت مؤشرات التذبذب الإضافية تشير إلى انكماش، فإن هذا لن يكون إشارة دخول جيدة. على العكس من ذلك، إذا كان r - squared يعبر فقط فوق العتبة ومؤشرات مؤكدة أخرى تعرض خصائص مماثلة، قد يكون إشارة شراء جيدة جدا. وتناقش هذه التقنية في عدد قليل من الكتب التحليل الفني. تحاول ذلك على قائمة المراقبة الخاصة بك وتجارة الورق ذلك حتى تقرر ما إذا كان لك. وقد درس رودي تيسيو دورات في تداول الخيارات وأساسيات المخزونات الأسهم. الاتصال به في رفتيسجونو. يقرأ القراءة تيسيو، رودي 2001. كوتثرشولد التداول إعادة النظر، التحليل الفني للأسهم السلع، المجلد 19: ديسمبر. ميتاكستوك (إكيس إنترناشونال) انظر قاموس المصطلحات التراكمي عبر الإنترنت. وتجدر الإشارة إلى أن المعلمات r - squared تتناسب مع الفترات الزمنية. ومن الضروري فقط أن نتذكر مجموعة قيمة الفترة الزمنية الحرجة التي يمكن من خلالها حساب جميع القيم الهامة. على سبيل المثال، لاحظ أن فترة 10 يتطلب قيمة حرجة 0.40. لحساب القيمة الحرجة لفترة 50، على سبيل المثال، نسبة 1050 هي 15، و 15 من 0.40 هي 0.08. قم بإيقاف الحسابات الأخرى إلى مكانين عشريين. المقالات الحالية والسابقة من العمل المال، مجلة المستثمرين، ويمكن الاطلاع على العمل المال.